位於西南邊陲之地的雲南，是被封為平西王吳三桂的封地。
雲南府，最初設立於明朝，洪武十五年才開鑿建城，設立府、州、縣等治所。雲南省治，府治，縣治都安置在昆明城內。
昆明城以五華山為中心，修築昆明城池，以磚砌成，周圍九裏以內為城，牆高三丈設有六門。城外有護城河，河上可行舟船。
城內修建了很多精美的官衙，宅第和牌坊，山內風景名勝修建亭台閣宇。
邊境的之城，山高皇帝遠，百姓生活富足，而且緩慢悠哉。
在城中，最為奢華的建築群，當屬於吳三桂的平西王府。
這座平西王府建築極致奢華，所用材料都珍貴異常，其風格獨具一格，自成一派，卻又有著京城建築的影子。
這座王府規模龐大，樓閣牌坊都用五彩斑斕的顏色裝飾，而繁多的顏色卻又能彼此協調，體現漢人與滿人截然不同的審美。
最初這座王府，原本名為平西侯府，是明朝開國名將沐英的府邸，明朝時期沐氏於雲南坐鎮邊疆，因其世代執政寬容，在雲南一帶威望素高，獨擋西南一麵，深受當地百姓愛戴。所以雖然沐氏在明朝爵位僅為平西侯，雲南的百姓還是將沐家府邸稱之為沐王府。
吳三桂於明末時就對這座府邸垂涎已久，早就覬覦多年，因此在投靠清廷之後，便開口索要為自己的府邸。
吳三桂入駐封地之後，便以這座府邸為自己的王府，又以自己主政雲南嫌該府邸格局過小，不足以顯示自己的威望為由，不惜耗費重金以及人力去擴大王府的建築麵積，並使用許多珍稀材料裝飾，經過一番大刀闊斧的擴建之後，此時的平西王府儼然一副小型皇宮的模樣。
府內，一處裝飾淡雅庭院內，劉玄初因為納穆福的失敗趕回雲南，此時他身穿儒袍披著淡灰色的，延邊有白色皮毛的鬥篷，急匆匆都走進庭院內。