考察完古城遺跡後，赫定想裝成朝聖者，跟著人群混進拉薩，可惜最後被人識破，功虧一簣。離開西藏後，赫定去了印度，雖然其中也有種種曲折，不過印度的神奇美妙令他印象深刻。
1902年6月，赫定返回斯德哥爾摩，在那裏待了三年。這三年中，他一直忙於整理旅行中的收獲以及撰寫研究報告。雖然每天被工作占據著，可是那令人難以忘懷的沙漠和高原仍時時刻刻在召喚著他。
1905年10月，不甘失敗的赫定開始了第二次西藏之旅。他這次的主要目標是探索雅魯藏布江以北的一塊空白疆域。
在橫過波斯東部和印度平原後，赫定於1906年5月到達了印度西姆拉。神秘的西藏就在這座終年積雪的喜馬拉雅山的另一邊。赫定的計劃得到了印度總督寇仁勳爵的支持，總督承諾給予他最大的協助。
當時的印度還在英國政府控製之下，雖然有總督的支持，可是頑固的英國政府還是不準赫定橫過邊界到西藏去，他們要隔離印度與西藏。無奈之下，赫定打算從中國的北部潛入西藏。打定主意後，他離開西拉姆，前往克什米爾的斯利那加。剛到這裏，印度政府就下達命令給他：“印度政府不會允許你通過克什米爾和西藏的國界前往中國，但如你持有中國護照，則可前往新疆。”
赫定發了一通電報給駐倫敦的瑞典大使，請他幫忙向中國政府申請一份前往新疆的中國護照。護照很順利地拿到了，赫定在7月16日離開斯利那加，事實上赫定並不打算去新疆，他打算隻要脫離英印的管轄範圍，便悄悄轉入西藏。
赫定在列城展開了前往西藏的準備工作，雇請了一位旅行好手穆罕默德·艾沙，據說他曾和許多著名的探險家結伴前往中亞旅行過，他會說土耳其語、錫蘭語和藏語。相處之後，赫定發現艾沙是個非常和善的人，也喜歡說笑。