Yt=β0+β1Mt+γ1Ct+γ2It+μt1
一、使用狹義的工具變量法估計國內生產總值方程
選取國內生產總值方程中未包含的先決變量X0作為內生解析變量的工具變量,得到結果參數的工具變量法估計量,利用公式進行估計:
B∧0
Γ∧0=((X0X0)′(Y0X0))-1(X0X0)′Y1
其中,Y1=Yt,Y0=Mt,X0=Pt,X0=[1CtIt](注意,這裏估計的B0,Γ0的含義已不同於上述結構式識別條件中的B0,Γ0)。
利用Matlab進行矩陣的計算,其部分過程及結果如圖102所示。
format long g
Y1=Yt;
Y0=M;
Xx=P;
X0=[ones(18,1) Ct I];
Br=pinv([Xx X0]′*[Y0 X0])*[Xx X0]′*Y1
Br=
-0.0493982508956062
-173.585667975844
1.6692974660079
0.94070736997386
圖102
根據Matlab計算出來的結果得到:Br(1)=β1,Br(2)=β0,Br(3)=γ1,Br(4)=γ2,其中Br(i),i=1,2,3,4為Matlab計算中Br矩陣中的第i個元素。於是得到參數的估計為:
β0=-173.5857β1=-0.049398γ1=1.669297γ2=0.940707
二、使用間接最小二乘法估計國內生產總值方程
有上述的分析有國內生產總值方程中包含的內生變量的簡化式方程為:
Yt=π10+π11Ct+π12It+π13Pt+εt1,
Mt=π20+π21Ct+π22It+π23Pt+εt2,
其參數關係體係為:
π10-β1π20=β0
π11-β1π21=γ1
π12-β1π22=γ2
π13-β1π23=0
使用普通最小二乘法估計簡化式方程,在Eviews中點擊主界麵菜單Quick→Estimate Equation,在彈出的對話框中輸入Y CT I P,點擊確定,即可得到第一個簡化方程回歸結果,如圖103所示;同樣的,點擊主界麵菜單Quick→Estimate Equation,在彈出的對話框中輸入M CT I P,點擊確定,可得到第二個簡化方程回歸結果,如圖104所示。