這起性質極為惡劣的搶劫案震動了美國國政府，聯邦調查局的官員親自部署偵查小組調查此案，馬爾伯特被任命為這次行動的總指揮。隨即，這個專案調查組對案件展開了調查。
行動組率先進行的就是詢問受害者，這起案件的受害人較多。整個護送隊一共三輛車，每輛車上包括司機四人，除去護送隊頭車被炸毀，車上四人全部遇難之外，還有八人可供提取線索和證據。
但是，八人中隻有兩名是警察身份，其他人均為安保公司的員工。雖然這些人也接受過專業訓練，但是遇到如此大場麵，任多麽專業的保安也無法接受，所以由於驚嚇所致，幾位安保人員基本上沒有提供一句讓警方能夠推進案情前進的線索。
針對護送團隊中的兩名警察，一位是尼古拉·莫雷，另一位是他的助手尼奧，兩人是職業警察，所以兩人較為鎮靜地提供了大量細節，助理尼奧顯得極為配合，尤其是他提供了那天晚上的一個重要環境特征，那就是有月光。
“那晚月光極亮，在未被襲擊之前我們還在討論著美麗的月光。但是後來，你知道……”尼奧話隻說到一半就停止了。因為對於這件事，作為警察的他顯得窘意十足。更尷尬的是莫雷，這次護送活動的主要負責人。
身為警察的莫雷自始至終話語都非常少，並且表情也顯得十分痛苦，偵查人員能夠體會到這位要強的警察在埋怨自己，或許他在認為這次搶劫案件的發生是因為自己的失職。如果不指定這趟晚上的行程，就不會出現這樣的情況了。
根據尼奧提供的線索，調查人員想在附近尋找知情人士，畢竟事件發生的地點在聖安東尼奧的城鄉結合處，這地方並不算是偏僻，或許被巨大爆炸聲驚醒的知情人能夠提供什麽可以利用的線索。抑或是有誰在月光的照耀下，目睹了整個案件的過程。