1788年2月22日，叔本華誕生於格但斯克。他的先祖原是荷蘭人，到他的曾祖父時才移居此地。他們一家，世代經商，素來就是地方上的富紳，俄皇彼得大帝遊幸格但斯克時，就以他們家為招待所。到他的祖父時，又掙得許多產業，財勢更加浩大。他的父親海因裏希長袖善舞，具有商業頭腦，並以暴躁的脾氣、獨立的個性，及對自由的熱愛而知名於時。
1793年，格但斯克（改稱為但澤）被普魯士吞並，人們失去自由，叔本華一家遷往漢堡。叔本華的父親企圖把叔本華教育成“世界公民”，然後繼承自己的衣缽，所以，少年時期的叔本華，除接受私塾教育和商業教育外，就是“閱讀”活生生的現實，遊曆、旅行是他的家常便飯。
1797年，他隨父母遊曆，途經法國時，他父親將他托付給一個住在巴黎近郊叫作古列佛埃爾的商業朋友，他在這裏受了兩年的私塾教育，打下了良好的法文基礎。這段時間，也是叔本華一生中最快意、最值得回憶的歡樂時光。
1803年（十五歲）時，他獲得了一次周遊歐洲各國的機會，曆時長達兩年，遊蹤遍及荷蘭、英國、法國、意大利、奧地利、瑞士等國。他這一番豐富的閱曆，使初度與他訂交的歌德驚歎不已，也許，他父親的做法正與叔本華“先有直觀而後形成概念”的教育觀不謀而合；也許是叔本華對男人比較寬容，所以，盡管他父親曾刻意安排他從事自己厭惡的商業活動，叔本華對父親卻不曾有怨恨之心，相反隻有尊敬和感謝。
1805年，他父親忽然去世了，屍體在穀倉旁的運河裏浮出，是不慎失足還是跳河自殺無法查實，風評認為是跳河自殺。附帶說明，叔本華的祖母死於瘋癲；二叔在四十歲時死於結核病；三叔天生白癡；幺叔因行為**不檢，被驅逐離家，在半瘋狂狀態中潦倒而亡。