梁慬是北地弋（yì）居人，年輕時在軍中任小校，後來遇到度遼將軍鄧鴻，由此發跡。鄧鴻出身南陽貴族世家，累世封侯，是大司徒鄧禹的兒子。他看重梁慬的才能，曾拍著梁慬肩膀說：“將來坐我這個位子的，除了你還有誰呢？”
永平三年，梁慬第一次追隨鄧鴻出玉門關，行軍二十日，到處都是漫天的黃沙，看不到人煙，就連一棵樹、一根草也看不見。大軍攜帶的水囊日漸癟（biě）了下去，天空卻依舊像在下火一般，鄧鴻多次下令限定飲水量，每天都有士兵死去。為免大軍覆沒，鄧鴻給了梁慬一百名士兵，讓他去尋找水源，梁慬卻隻挑了十五名家鄉子弟和三十匹戰馬、幾頭駱駝，組成一個小隊出發了。
梁慬率隊沿著幹枯的河床向北搜尋了兩天，遇見一支被匈奴人襲擊過的商隊，一個看起來瘋瘋癲癲的老人還活著，還有一個臉上裹著黑紗的人發出微弱的呻吟。梁慬立刻去查看傷勢，掀開麵紗卻發現那是一個胡人女子，麵色慘白，雙眼緊閉，氣息十分微弱。梁慬趕緊解下腰間裝水的葫蘆，小心地喂了她一些水。過了許久，那女子的眼皮開始顫抖，仿佛平靜的水麵上湧動的波紋。梁慬盯著她的臉，心中默默祝禱她能醒來，因為商旅中的人大多熟知水源地。她醒了，睜開眼睛的一瞬間梁慬呆住了，那是一雙蔚藍的眼睛，藍得像南方的大海，長長的睫毛略微蜷曲，蒼白的皮膚似乎也變得透明。梁慬問她從哪裏來，她茫然地望著他，完全聽不懂的樣子。梁慬又用龜茲語問了一遍，那女子似乎懂了，手指著西邊的天空，說了一個他沒聽過的詞。
胡人女子能說簡單的龜茲語，他和父親、兄弟還有族人來自很遠的地方，他們沿途經過一百餘個國家，乘坐鐵底船渡過沸騰如湯的熱海，翻過終年冰雪的鐵峴（xiàn）山，騎著大象經過遍地蛇蟲的蛇洲。進入沙漠後，聽說很快就到達東方最大的國家了，結果卻遭遇了匈奴人，父親和族人們都死了，兩個哥哥也被擄走。