赫定用一個冬天的時間學會了波斯語和韃靼語，他的語言老師叫巴奇，是個韃靼貴族。
第二年，也就是1886年4月，赫定的合同期滿，他並沒有立刻返回瑞典，而是開始了橫跨波斯（現在的伊朗，1935年以前被稱為波斯）的旅行，巴奇和他同行。
他們踏上了一艘俄國輪船，不巧的是，由於海上突然刮起了狂亂的暴風，船長臨時取消了開航計劃，一直到第二天早上，船才出港，經過30個小時的航程，赫定和巴奇抵達裏海南岸的恩澤利，接著又換乘汽艇抵達一處湖水環繞的小村莊。
他們已經將身上的錢全部兌換成波斯克朗，並把這些銀幣係在腰間的皮帶裏。他們要從這裏換乘馬匹抵達拉什特。
他們盡可能地輕裝上陣，除了身上的冬服外，還有一件外套、一條毛毯以及一柄手槍。巴奇則背著一支獵槍，皮帶上掛一把小刀。
第二天早上，他們開始騎馬旅行。一路上有不少好奇的當地少年跟著他們的馬邊跑邊叫。
旅途中，他們不斷地與徒步旅行者、騎馬的人以及商隊擦身而過，這些商隊是準備渡過裏海，把貨物運送到俄國境內，貨物中以幹果居多。每個商隊的駱駝脖子上都係著很重的駝鈴，曠野上經常響起悠遠的鈴聲，這鈴聲難免會勾起旅人的思鄉愁緒。
第一天晚上，他們在科多姆的一家小旅館過夜。第二天，他們沿著溪穀前進，晚上就留宿在一個被橄欖樹、果樹、榆樹和柳樹環繞的村落。雖然這裏沒有飯館，可是隨處可以買到豐盛的食物，雞、鴨、蛋、牛奶、麵包和水果等應有盡有，而且非常便宜。
接著，他們曆盡千辛萬苦越過了厄爾布爾士山脈，到達了曼吉爾小鎮，並騎馬通過了一座古老的石拱橋。他們到達小鎮的時候，天色已經暗了下來，而遠處山頂上的皚皚白雪如同黑夜中的明燈一般。不幸的是，天空中也飄著雪花，寒風刺骨，令人難以忍受。道路被雪覆蓋後，很難辨認出方向，他們很快就迷路了。