元光六年(公元前129年)冬，劉徹命令漢軍騎兵四萬人分四路出擊：車騎將軍衛青兵出上穀，騎將軍公孫敖兵出代地，輕車將軍公孫賀兵出雲中，驍騎將軍李廣兵出雁門。
這是曆史上一次奇特的軍事行動。這次行動沒有目的地，沒有預定計劃，也沒有既定目標，劉徹隻給了四位將軍一個模糊的指令：尋找並消滅匈奴軍隊。
四萬騎兵紮進茫茫草原，全都一頭霧水：匈奴人在哪裏？對於李廣、衛青、公孫賀和公孫敖幾位將領來說，這個問題隻有天知道，鬼曉得。為了找到匈奴人，這四人做出了不同的選擇，而不同的選擇注定了他們不同的結局。
四個人中，李廣和公孫敖決定走條捷徑：跟著從關市出來的匈奴人去襲擊其聚居地。
當時朝廷和匈奴人還在互通關市。所謂關市，是“關”和“市”的合稱，簡單地說，就是邊關上兩國進行商品交易的場所。雖然馬邑事件後雙方邦交極度惡化，但由於匈奴人貪圖中原的財物，除了匈奴騎兵經常性的搶劫，不少匈奴百姓還是愛好和平的，喜歡以物易物，常用牛羊到關市上換些急需的生活物品。
李廣和公孫敖的隊伍埋伏在各自鄰近的關市附近，待匈奴人離開關市後，由探子在前，大部隊偃旗息鼓地跟隨匈奴人往草原深處走。
一開始，漢軍將士的心情是緊張而激動的，將士們走了一程又一程，每次總以為翻過眼前的山丘就可以看見成群的牛羊在悠閑地吃草，匈奴人在帳篷裏、草地上又唱又跳，沒有絲毫的戒備。然後，他們突然出現，殺匈奴人一個措手不及。然而，現實總是讓人失望，李廣和公孫敖率領的漢軍跟著匈奴人翻過一座山丘後，放眼可及的隻有下一座山丘，再翻過一座山丘後，眼前又是另一座山丘。在翻過不知第幾座山丘、人困馬乏之際，他們終於看到了不一樣的東西：匈奴早已歇夠腳力的戰馬和在馬上養精蓄銳多時的戰士。