金融期權是在商品期權基礎上產生的，但也已經有幾千年曆史了。
在古希臘、古羅馬時代，航運業的繁榮發達催生了有關航運船舶艙位的期權交易。17世紀末，英國倫敦出現了以股票為標的物的期權交易，算是金融期權的萌芽狀態。金融期權的真正實現，則是以1973年美國芝加哥期權交易所的成立為標誌的。
所謂金融期權，是指可以在規定期限內按照雙方約定的價格或執行價格，購買或出售一定數量某種金融資產的權利，但也可以放棄這種權利。
對於期權購買者來說，他擁有購買期權合約的權利，卻不需要承擔任何義務。不過，他需要給期權賣出者支付一定的費用作為報酬，這種費用稱為期權費或期權價格。
關於金融期權市場，可以主要關注以下幾方麵：
①有關期權的幾個概念
最基本的概念主要有：
a.套購
是指同步買進或賣出以求無風險盈利的過程。
b.看漲期權
是在期權合約有效期內，按合約價格買進標的物。
c.看跌期權
是在期權合約有效期內，按執行價格賣出標的物。
d.自動履約
是在溢價期權過期時，清算公司自動為期權持有者履約。
e.期權合約
買方向賣方支付一定的權利金，就擁有了在約定期限內按照敲定價格（或執行價格）買賣一定數量相關期貨合約的權力。
f.內在價值
行使期權時多方可以獲得的收益的現值。
g.期權費
也叫權利金，是指買方向賣方支付的期權價格。
h.執行價格
買方行使權力時事先規定的買賣價格。
i.期權溢價
看漲期權在市場價格高於期權協議價格時的差價，或者看跌期權在市場價格低於期權協議價格時的差價。
②期權定價
期權價格的確定主要受股票價格（標的資產）、執行價格（敲定價格）、基礎股票的波動、無風險利率等因素影響。由於期權分為看漲期權、看跌期權兩種，所以上述因素對期權定價的影響，也要分別按照看漲期權、看跌期權兩種不同情形加以分析。