1209年三月，成吉思汗發動了對西夏的第三次進攻，這次軍事行動動用了五十餘個千戶和怯薛軍，總兵力達六萬人。此次作戰思路和以往不同，成吉思汗兵團分兩路，一路攻黑水城（今內蒙古額濟納旗南），為的是保障右翼安全，一路攻兀剌海城。西夏皇帝李安全得到消息後，派遣皇太子李承禎領首都軍區五千士兵奔赴黑水城，這樣，黑水城總兵力達一萬人以上。進攻黑水城的蒙古兵團兵力為三萬人，當他們來到黑水城下時，都張大了嘴巴。麵對這個此生從未見過的壯麗大城，他們心中忐忑。兵團司令轉換思路，以長擊短。先是全線進攻，這種進攻在西夏人看來猶如兒戲，蒙古人丟下幾具屍體便倉皇而逃。李承禎從未經過戰陣，發現打仗原來如此容易，下令開門，他要擴大戰果。
有人提醒他，術有專攻，別看這群騎馬的漢子攻城不行，可打野戰卻是一等一的高手。李承禎讀過很多書，堅信一個人如果一樣不成那就樣樣不成的真理，所以他大開城門，驅逐士兵出門列陣攻擊，還未等他列好陣形，蒙古兵團已如潮水般一波又一波地湧上來。他從未見過這樣的打法：一波人對著他亂糟糟的隊伍猛砍一陣，轉身就走，另一波又來了。他想逃回城中，可城門口被人堵得連蒼蠅都飛不進去，李太子大叫一聲，提槍躍馬，扭頭就向南方跑，一直跑回都城中興府（今寧夏銀川）才停下來。黑水城就這樣淪陷。
兀剌海城在上次被成吉思汗攻破後，進行了加固。成吉思汗未到兀剌海城下時，西夏皇帝李安全派遣的援兵已經抵達城中，成吉思汗的打法仍然是引蛇出洞，在幾輪毫無質量的攻城後，下令後撤，兀剌海城守將沒有李承禎的膽略，所以拒不出城攻擊。成吉思汗見這招不靈，又重新返回，下令猛攻。兀剌海城雖然經過加固，可質量遠不如黑水城，很快就在成吉思汗兵團的猛烈攻擊下陷落。守城主將和從中央來到的援兵守將奮起反抗，就在城中巷子裏和蒙古人展開遊擊戰。蒙古兵團傷亡慘重，當徹底掃滅城裏的遊擊軍後，成吉思汗下令屠城，兀剌海城血腥味直衝雲霄。