成吉思汗成為草原名副其實的主人翁後，威名四震。尤其在他對西夏連續三次用兵後，西部鄰國更是對他刮目相看，紛紛來投。
第一個向成吉思汗宣誓效忠的是畏兀兒人。畏兀兒人是唐代回紇人的後裔。回紇汗國曾經在唐朝中後期大展神威，讓唐王朝精疲力竭，隻能以和親換和平。不過回紇很快內亂，分為三支，其中一支輾轉遷移到今新疆吐魯番一代，逐漸成為當地的主要彌足。北宋時期，它臣服於遼，遼被金所滅後，它又臣服於西遼。
西遼是遼國的延續，猶如南宋是北宋的延續。1123年，金國滅遼，遼國皇室成員耶律大石率領二百騎兵西逃，到達今新疆烏魯木齊時，發現敵人沒有追擊，於是大展神威，號召曾是遼國附屬的十八部落和他一起反攻複國。這十八部落雖未親眼見過金國的實力，但從耶律大石的倉皇而來中就斷定金國不好惹，所以隻勉強給了耶律大石幾百士兵。耶律大石在烏魯木齊誓師，發了一通豪言壯語，但他並沒有帶著這支軍隊回東方收複失地，反而向西推進。這一推進讓耶律大石發現了以前做夢都不敢夢到的寶藏——西方各個小國和部落軟弱無力，在他騎兵的衝擊下，紛紛臣服。當他推進到今烏茲別克斯坦的撒馬爾罕時，兵力已達數萬。西域幾十個伊斯蘭教國家對這個東方來的怪物都大為驚駭，集結十幾萬兵力和耶律大石在撒馬爾罕郊區決戰，耶律大石再顯神威，擊垮了這群烏合之眾。
當他發現自己已離東方故國越來越遠，又發現可以在西方稱霸時，他就不再有恢複河山的想法。1124年，他在撒馬爾罕建國稱帝，曆史學家稱他建立的這個國家為西遼。
耶律大石在龍椅上坐了二十年，把他的帝國打造成了西域最強大最光輝的一個帝國。但到了耶律大石的孫子耶律直魯古繼位後，由於長期對外戰爭，西遼的國力逐漸衰落。