公元前1世紀中葉，大月氏人建立貴霜帝國，其版圖最大時包括了中亞和北印度的廣大地區，其首都原在中亞，後遷至富樓沙（今巴基斯坦的白沙瓦）。
貴霜人對古代世界的曆史和文明做出過自己的貢獻，但有關貴霜帝國的資料卻極其貧乏。在有關貴霜帝國的資料中，有用中文、藏文、希臘文、拉丁文、亞美尼亞文、阿拉伯文及梵文等寫成的，但卻很少有直接述及貴霜曆史的，而且上述各種述及貴霜帝國的文字資料都是極其瑣碎和零散的。為了書寫貴霜的曆史，運用碑銘資料、古錢幣資料以及其他考古發掘的資料是極其必要的。
在中國的史籍記載中，貴霜人是大月氏部落的一支。在西方資料中，他們被稱為陶克瑞人（Tochari）。印度史籍中稱其為杜薩拉人（Tukhara）。而貴霜一詞在印度史籍中卻很少出現，隻在貴霜諸王及其藩臣的碑銘和錢幣資料中，以及後來的薩珊王朝、亞美尼亞人和阿拉伯人的記載中見到過。
司馬遷的《史記·大宛列傳》記載說：
騫（按：即張騫）身所至者大宛、大月氏、大夏、康居……大月氏在大宛西可二三千裏，居媯水北。其南則大夏，西則安息，北則康居。行國也，隨畜移徙，與匈奴同俗。控弦者可一二十萬。故時強，輕匈奴。及冒頓立，攻破月氏。至匈奴老上單於，殺月氏王，以其頭為飲器。始月氏居敦煌、祁連間，及為匈奴所敗，乃遠去，過宛，西擊大夏而臣之，遂都媯水北，為王庭。其餘小眾不能去者，保南山羌，號小月氏。
《史記》中記載的有關大月氏的情況是張騫告訴司馬遷的。
班固的《漢書·西域傳》記載的有關大月氏的情況如下：
大月氏國，治監氏城，去長安萬一千六百裏，不屬都護。戶十萬，口四十萬，勝兵十萬人。東至都護治所四千七百四十裏，西至安息四十九日行，南與罽賓接。土地風氣，物類所有，民俗錢貨，與安息同。出一封橐駝。