1907年3月17日，俄國人科茲洛夫受沙俄皇家地理學會委派，準備開始他對中國西藏、新疆等地的第4次考察，他的考察重點是新近發現的敦煌莫高窟。在他之前，英國人斯坦因已經從新疆古道趕往敦煌，從而成為了親眼目睹王道士發現的敦煌秘寶的第一個歐洲人。但是比之於個人探險性質的斯坦因，科茲洛夫的探險有著政府強力支持。臨行時，他接受了沙皇賜給的3萬盧布以及步槍、左輪手槍和子彈。沙皇俄國對他的這次遠足慰勉有加，使多年後科茲列夫回憶起當時情景還十分激動與神往。
1908年3月，科茲洛夫一行抵達蒙古巴登劄薩克王爺駐紮地，即將進入荒漠。這一次，科茲洛夫吸取了前人的教訓，努力與當地老百姓，特別是與代表清政府管轄這一地區的王爺搞好關係，對巴登劄薩克王爺和土爾扈特達希貝勒等盛情宴請，代為請封，並贈送了左輪手槍、步槍、留聲機等禮品，終於攻破了曾經守護了多年的防線，得到了王爺所遣的向導指引，第一次到了朝思暮想的黑水城。
他們在黑水城逗留了13天（1908年4月1日～4月13日），最後，他們將所獲的佛像、法器、書籍、簿冊、錢幣、首飾等裝入10個俄擔箱，共重約1160千克，通過蒙古郵驛，經庫倫（今烏蘭巴托）運往彼得堡。
客觀地講，科茲洛夫的首次盜掘所獲並不算豐富，對他個人來說，更重要的是找到了黑水城遺址，雖然當時他不可能意識到這一點，也許他是失望而去的。首次盜掘物運抵彼得堡後，俄國地理學會很快就做出了鑒定反饋，因為其中有以西夏文這種早已消失、無人能識的死文字刊行或抄寫的書籍和簿冊，引起了敏銳的俄國漢學家鄂登堡、伊凡閣等人的驚訝和重視。1908年12月，科茲洛夫收到了沙俄皇家地理學會要求他放棄前住四川的計劃，立即重返黑水城，“不惜人力、物力和時間從事進一步發掘”的命令。