所謂序列的單整性，就是原序列經過d階差分後變成了平穩序列，就稱原序列為d階單整序列。
於是對序列的單整性檢驗又轉化為平穩性檢驗，即可用ＡＤＦ檢驗，其不同的就僅僅是需要對原序列進行差分。
本例，對ＣＰＩ進行單整性檢驗，跟上述的平穩的ＡＤＦ檢驗步驟類似，隻是在Unit Root Test對話框的設置中選擇1st選項，就是一階差分(這裏就不再贅述)，本例的檢驗結果如下所示。
對於模型3：
圖118
由圖118可以看到偽概率Ｐ＝０．１１８６，在5%的水平下是接受有單位根的原假設的。
模型3的估計結果為：
Δ２ＣＰＩt＝２．６５０－０．００６８t－０．４０７ΔＣＰＩt-1＋０．５４５Δ２ＣＰＩt-1
其中，趨勢項參數β的估計值的t統計量為t＝－０．０５１２５８，查ＡＤＦ分布臨界值表得，模型3樣本個數為25個(最接近的個數)時τβ０．０２５＝３．２５，即接受β＝０的原假設，於是可與進行模型2的估計。
對於模型2：
圖119
由圖119可以看到偽概率Ｐ＝０．０３０４＜０．０５，在5%的水平下是拒絕有單位根的原假設的，根據ＡＤＦ
檢驗記得序列不具有單位根。即ＣＰＩ序列經過1階差分後就已經是平穩的時間序列了，所以得到結論為：ＣＰＩ序列為1階單整序列。