到了宣府，江彬在那裏早已給明武宗布置好了行宮，豹房中的珍玩，還有那些供禦的婦女，也都運到行宮裏來了。在這個行宮裏，既沒有煩人的朝務，也沒有廷臣們的囉唆、約束，明武宗覺得，這真方便多了。江彬每夜都陪著明武宗到各處去玩，他們隨便闖入別人的家裏，深入各家的閨門，如果遇到美貌合意的婦女，便動手搶走，帶進行宮裏去，盡興作樂。能這麽為所欲為，明武宗高興極了，他把行宮竟稱為“家裏”。恰好那時又正趕上在北方的蒙古人前來擾亂，和邊軍發生了衝突，雙方打起來了。明武宗竟真遇上了這麽一場戰事，他真高興極了，立刻就決定要率領一支部隊前往陽和，並且就在那裏督戰。明武宗所遇到的不過是一場小戰，蒙古人隻入侵到應州，便退回去了。這一仗，邊軍死傷了數百人，但斬獲到的敵人的首級卻隻有一十六枚。然而明武宗卻不管這些，他諭令，就以大勝敵軍，向京中報捷。在這裏，他改稱自己為朱壽，並給了自己一個大將軍的職稱，全銜是：鎮國公總督軍務威武大將軍總兵官。他要人們就把這套銜名寫入告捷的奏報中，發回京裏。順便他還諭令京中，盡快解送紋銀一百萬兩到宣府來，以供他在那裏使用。從此，他每領軍外出，便以鎮國公威武大將軍自稱，不時還以朱壽的名義向皇帝進奏。廷臣們為此紛紛進諫，認為他是冠履不分，上下顛倒。以一個天子之尊，如何自甘下降而為一名大將軍呢！但是諫阻無用，明武宗就歡喜這樣，他做得更像是那麽一回事了。他還下令鑄了一顆“威武大將軍”印，由他自己頒給自己佩帶。自己給自己封官鑄印，在明武宗，這並非初次，早在正德五年（1510），他就給自己加過一個“大慶法王”的封號，並且也鑄了印。如今他既把自己封為鎮國公，因而他在宣府的駐處也就成了“鎮國府”。從此，他時常往來於宣府、北京兩地，而且是在京之日少，在外之時多。明武宗還常以大將軍朱壽的名義，為自己所立的“邊功”入奏，然後卻又自己下敕，為“朱壽”加封。他幹得很認真，好像另外真有個朱壽一樣。如他初封自己為鎮國公時，敕方便是這樣寫的：“總督軍務威武大將軍總兵官朱壽，親統六師，肅清邊境，特加封鎮國公，歲支祿米五千石，吏部如敕奉行。”既規定了歲支祿米的數量，又要吏部如敕奉行，做得真是一絲不苟。正德十四年（1519），“朱壽”又被加封為太師，明武宗朱厚照諭禮部道：“總督軍務威武大將軍總兵官太師鎮國公朱壽，將巡兩畿、山東，祀神祈福，其具儀以聞。”他雖是自拉自唱，分明是以國事為戲，但是做得卻很認真。