武帝一朝對待外族的經過，可分為四個時期。
第一個時期包括他初即位的六年（前141年至前135年），這是承襲文景以來保境安民政策的時期。
武帝即位時才十六歲，太皇太後竇氏掌握著朝政。這位老太太是一個堅決的“黃老”信徒，有她和一班持重老臣的掣肘，武帝隻得把勃勃的雄心暫時按捺下去。在建元三年（前138年）閩越圍攻東甌（今浙江東南部）時，武帝就對嚴助說：“太尉不足與計，吾新即位，不欲出虎符發兵郡國。”於是他派嚴助持“節”去向會稽太守請兵，但因為“節”並不是發兵的正式徽識，嚴助幾乎碰了釘子。在這一時期裏，漢對匈奴不但繼續和親，而且饋贈還格外豐富，關市的留易也格外起勁，可是武帝報仇雪恥的計劃早已決定了——他派張騫去通使西域就在即位的最初二年間。
第二個時期是從建元六年竇太後之死至元狩四年大將軍霍去病兵臨瀚海，凡十六年（前135年至前119年），這是專力排擊匈奴的時期。
竇氏之死，讓漢朝曆史進入了新階段。她所鎮抑著的幾支曆史暗流，等她死後，便一齊迸湧，構成卷括時代的新潮。自她死後，在學術界裏，黃老退位，儒家的正統確立；政府從率舊無為變而發奮興作，從對人民消極放任變而為積極幹涉。這些暫且按下不表，現在要注意的是漢廷的對外政策從軟弱變而為強硬。她死後的次年，武帝便派重兵去屯北邊；是年考試公卿薦舉“賢良”，所發的問題之一，便是“周之成康……德及鳥獸，教通四海，海外肅慎……氐、羌徠服……嗚呼，何施而臻此歟？”次年，漢便向匈奴尋釁，使人詐降誘單於入塞，同時在馬邑伏兵三十萬騎，想要把單於和他的主力一舉聚殲。這陰謀雖沒有成功，但一場狠鬥從此開始。